Kredito rizikos valdymas banke. Paskolų registrai ir jų vaidmuo šiuolaikinėje bankininkystėje
Kazlauskaitė, Jurgita |
Damulienė, Aldona | Recenzentas / Rewiewer |
Dobravolskas, Algis | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Černiauskas, Gediminas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Panovas, Igoris | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Davulis, Gediminas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Mačys, Gediminas | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Rakauskienė, Ona Gražina | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Seiranov, Jusif | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Kuodis, Raimondas | Darbo gynimo komisijos pirmininkas / Thesis Defence Board Chairman |
Įvertinant bankinio sektoriaus svarbą ekonomikoje, bankinio sektoriaus krizių ekonominius ir socialinius padarinius, o taip pat karčią patirtį tiek užsienio, tiek Lietuvos bankininkystės istorijoje, galima teikti, kad tinkami duomenys apie paskolos gavėjus ir jų įsipareigojimus bankiniame sektoriuje yra vienas aktualiausių sėkmingos tiek bankinio sektoriaus, tiek ūkio plėtros klausimų. Paskolų teikimas yra viena pagrindinių bankų veiklos krypčių. Priimant sprendimus, susijusius tiek su skolininkui teikiamos paskolos naudingumu, tiek su jos grąžinimo užtikrinimu. Šie sprendimai ne visada yra teisingi ir paskolos naudingumas laikui bėgant gali sumažėti dėl įvairių priežasčių. Pagrindinė rizika, su kuria susiduria bankai, yra kredito rizika. Kadangi paskolų teikimas išlieka ne tik viena svarbiausių, bet ir viena rizikingiausių bankų veiklos sričių, itin svarbu tinkamai valdyti kredito riziką ir turėti patikimą šio turto netekimo rizikos įvertinimo mechanizmą. Pagrindinė problema, taikant pažangius kredito rizikos vertinimo metodus, yra duomenų, naudotinų skaičiavimui, stoka. Įvairių šalių paskolų registrai naudojami duomenų kaupimui ir teikiami vartotojų užklausoms tenkinti. Šioje srityje Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė (PRDB) užtikrina veiksmingą kredito sistemos funkcionavimą, teisę gauti reikalingą informaciją priežiūros funkcijai atlikti, sudaryti bankams prielaidas įvertinti paskolos gavėjų patikimumą į duomenų bazę teikiant ir iš duomenų bazės gaunant duomenis apie paskolų gavėjų gautas paskolas bei jų grąžinimą. Efektyvi paskolų rizikos duomenų bazė padėtų įvertinti paskolų portfelio kokybę. Siekant nustatyti paskolų registro teikiamas galimybes, atlikta Lietuvos ir kitų šalių registrų palyginamoji analizė. Tyrimo metu išnagrinėtos tokios registro panaudojimo sritys, kaip paskolų koncentracija ir Lietuvos bankų paskolų pasiskirstymas pagal ekonominę veiklą. Šis darbas turi praktinę panaudojimo prasmę, - jis gali būti teikiamas kaip pasiūlymas Lietuvos banko priežiūros institucijai. Sudarytas PRDB tobulinimo ir panaudojimo algoritmas atitinka šiuolaikinius kredito rizikai valdyti ir vertinti reikalavimus. Remiantis užsienio šalių patirtimi ir Lietuvoje veikiančių registrų apžvalga, numatytos tolimesnės Paskolų rizikos duomenų bazės plėtros galimybės.
Considering the significance of the banking sector in economics, the severance of economic and social consequences caused by crises in banking sector, as well as bitter historical experience of foreign and local banking, it is obvious that relevant information on the borrowers and their commitments to the banking sector is one of the major issues for successful development of both banking sector and economics as a whole. Loan granting is one of the main banking activities. By making decisions related to both the usefulness of the loan provided and guarantee of its repayment. These decisions are not always correct, and in time due to different reasons the usefulness of the loan may decrease. The major risk faced by the banks is credit risk. Since financing remains not only one of the most significant, but one of the riskiest banking activities as well, it is particularly important to properly manage credit risk by applying sound risk assessment mechanism. The main challenge in the application of advanced credit risk assessment methods, is the lack of data to be used for calculation. Credit Registers in different countries are being used for data accumulation, as well as for consumers’ requests. In this field the Credit Risk Database (CRD) of the Bank of Lithuania secures the efficient credit system operation, right to obtain information necessary for carrying out the supervising function, bank assumptions to assess the borrowers’ creditworthiness by means of providing the database with and obtaining from it the data on the borrowers’ loans and their repayment. The efficient and reliable credit risk database would help to assess the quality of loan portfolio. In order to determine the opportunities of the Credit Register, the analysis of registers in Lithuania compared to other countries was carried out. In the course of the study were examined register application areas, such as concentration and distribution of loans according to their economic activity in Lithuanian banks. The practical value of this thesis is that it may be submitted as an offer to the supervisory authority, i.e. the Bank of Lithuania. The established algorithm of CRD development and its use complies with the requirements of modern credit risk assessment and management. Based on foreign countries’ experience and overview of registers operating in Lithuania, further opportunities of the Credit Risk Database development are specified.