Vertybinių popierių optimalaus portfelio konstravimas ir vertinimas

Magistro baigiamajame darbe išanalizuota investicinio portfelio formavimo ir valdymo teoriniai aspektai, optimalaus portfelio samprata. Naudojantis mokslinėje literatūroje pateiktais portfelio optimizavimo metodais buvo sukonstruoti optimalūs portfeliai pagal Europos šalių indeksus ir įvertinti šių portfelių rezultatai konstravimo ir investavimo laikotarpiais. Pirmoje darbo dalyje teoriniu aspektu nagrinėjama investicinio portfelio formavimo ir valdymo principai. Taip pat nagrinėjama optimalaus portfelio samprata. Antroje darbo dalyje nagrinėjama investicinio portfelio skaitinės charakteristikos ir optimizavimo metodai. Trečioje darbo dalyje suformuojami optimalūs investiciniai portfeliai pagal Europos šalių indeksus, vertinami portfelių rezultatai konstravimo ir investavimo laikotarpiais. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir siūlymai.

The theoretical aspects of investment portfolio's formation and management and the concept of optimal portfolio are analyzed in the master thesis. Using the portfolio's optimization methods described in the scientific literature, optimal portfolios based on the indices of European countries were constructed and the assessment of portfolios‘ results was performed within the periods of construction and testing. In the first part of the thesis the theoretical aspects of portfolio's construction and management and the concept of optimal portfolio are analyzed. In the second part the numerical characteristics of portfolio and optimization methods are discussed. In the third part optimal portfolios based on the indices of European countries are constructed and the assessment of the portfolios‘s results is performed for construction and investing periods. At the end of the thesis the conclusions and suggestions are provided.