Soft computing as a tool to optimize an investment portfolio
Author(s) |
---|
Budik, Jan |
Doskočil, Radek |
Mykolo Romerio universitetas |
Date Issued |
---|
2011 |
Straipsnyje nagrinėjami investicinio akcijų paketo kūrimo ir taikymo klausimai. Pagrindinis tyrimo tikslas atlikti statistinę pasirenkamų finansinių priemonių analizę. Taikytas Adaptrade programinės įrangos paketas, grindžiamas genetiniu algoritmu, kuris leido atlikti investicinio akcijų paketo tyrimus realiame laike. Nagrinėti skirtingų valiutų, t. y. JAV dolerių, Kanados dolerių ir Švedijos frankų, akcijų paketų pavyzdžiai. Statistinė analizė buvo atlikta porinio sulyginimo metodu. Įvedami duomenys atspindėjo finansinių instrumentų kainų pokyčius, išreiškiamus laiko eilutėmis su 15 min. periodu nepertraukiamai stebint duomenis nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 2009 01 02 iki 2011 03 14.
The paper describes the creation and application of an investment portfolio. Main aim of the paper is to perform statistical analysis of selected financial instruments and to find a connection between the input data. Authors use application Adaptrade from the Adaptrade software company which is based on genetic algorithms basis and is able to process this difficult task in real time. The case analysis is performed for three world currencies—U. S. dollar, Canadian dollar and Swiss franc. Statistical analysis was performed specifically on the currency couple USD: CAD and USD:CHF. The input data consists of time series, which records the progress of prices of the financial instruments with a period of 15 minutes continuously from Monday 00:00 to Friday 23:00 for the period 2.1.2009 – 14.3.2011.